Pues sí, existe el infierno. Todo aquel que, definitiva y completamente se aparta de Dios y del Bien para abrazar el Mal, está irremediablemente destinado al infierno (salvo que, como dicen algunos teólogos, "muera por morir", es decir, pierda toda oportunidad de vida eterna).
El purgatorio es, simplemente, el lugar al que va la gente que no es "ni buena ni mala", para tener una oportunidad de purificarse. Pero advierto que para ciertas corrientes, la reencarnación sustituye al purgatorio (sea esto influencia del hinduísmo o no es algo que no sé).